時間帯別の価格変動

動きのある時間帯や動かない時間帯は感覚的にわかるものの、深夜でも意外と動くことがあるので実際にデータで集計してみました。

以下、詳細と結果です。

データファイルはダウンロードできます。

詳細

・通貨ペア：AUD/JPY, AUD/USD, EUR/AUD, EUR/JPY, EUR/JSD, GBP/JPY, GBP/USD, USD/JPY

・期間：2013.10.1～2014.9.30

・タイムフレーム：1時間足

・ブローカー：FXCC

上記のヒストリカルデータの各足の高値と安値のpips差（以下「値幅」）を、各時間ごとに集計して平均を求めた。

また、日ごとのばらつきを見るために変動係数も求めた（後述）。

結果

※グラフの時間はFXCCのサーバー時間（日足5本）。

日本時間との差は、通常時間（冬時間）はグラフの時刻＋7時間が日本、夏時間ではグラフの時刻＋６時間が日本。

※例えばどのペアでも14:00→15:00で上昇しているが、これは「14:00から15:00にかけて値幅が出てくる」という意味ではなく、「14:00からの時間足(14:00～15:00)よりも15:00からの時間足(15:00～16:00)の方が値幅がある」という意味。

※指標がよくある時間帯は平均値幅も大きくなる。

よく言われていることも含め、確認できたこと：

・東京、ロンドン、NYの各市場の開始直後は値幅が大きい。

・通貨ペアによって値幅の大きい市場は異なる（アジア通貨はアジア時間、など）

・GBP/JPY, EUR/AUD は一日を通じて値幅が大きい

・USD/JPYは欧州開始直後も東京開始直後も値幅は同じくらい

・NYクローズから欧州が始まるまではEUR/USDの値幅はほとんどない

また、日によってばらつきが出やすい時間帯を見るために、各時間帯の変動係数も求めてみた。ざっくり言って、この値が大きいほど、その時間帯は動く日と動かない日の落差が激しいと言える。

サーバー時間21:00～22:00の1時間が意外と大きかった。日本の午前3:00～4:00または4:00～5:00、「普段は動かないけれどたまに大きく動く」と言える。
（追記：これ、単にFOMCがある日とない日の落差が大きいだけですね）

なお、指標が絡む時間帯は、指標のある日とない日で違いがあるので変動係数が大きい。