逆張りは有利か

上でも下でも、突然にゅっと伸びた足が出現した時、その次の足も引き続き伸びることもそりゃあるけれど、結構次の足は逆方向に行くんじゃないかと思って調べてみた結果の記録。
実際には各通貨のKu-Powerに対して去年調べたのだけれど、今回はいくつかの通貨ペアを対象に。

具体的には、伸びた足が出現した時、その次の足の始値で逆張りエントリーして、その足の終値で決済。もしくは、終値で決済せず、エントリールールだけで途転を繰り返す（=今ポジを持っている方向に伸びる足が出たら、その次の足の始値で現ポジを決済して途転）。


詳細

「伸びた足」かどうかの判断
過去100本の足の各「終値ー始値」が正規分布しているとみなし、現在の足の実体の長さがある一定の確率以下でしか出現しないほど長いかどうかで判断。たとえば、長さ10pipsの陽線が出た時、過去100本の足の長さの分布からしてその確率（長さ10pips以上の陽線が出る確率）が0.15だったとすると、エントリー基準となる確率を0.2以下としていた場合は次の足でショートエントリー。エントリー基準となる確率を0.1以下としていた場合は見送り。
エクセルの関数的には normdist(<現在の足>, <過去100本の平均>, <過去100本の標準偏差>)で確率判断。

注: 終値-始値
作業を簡単にするため、実際には隣り合う足の始値どうしの差。週超えの窓の影響を受けるが、まあ誤差の範囲だと思うことにした。

使用したデータ
FXCC 2014.06.14時点
eur/aud, eur/usd, eur/jpy, gbp/jpy, usd/jpy
15m, 1h, 4h各2001本ずつ

決済方法 - 2通り
1.エントリーした足の次の足の始値で決済。
2. 次の逆方向のエントリーサインが出るまで放置。逆方向のエントリーサインが出た場合は途転エントリー。

スプレッド: ひとまず考慮しない


結果

たぶん使えない程度には有利。
5ペア×3タイムフレーム×2決済方法×任意のエントリー基準（確率0～0.5）の組み合わせ方があるが、プラスになっている事の方が多い。確率0.25あたりが比較的好成績。4回に1回くらいはありそうな長さの足が出たら次の足で逆張りするのが有利、ということになる。確率にどの値を入れても大抵ちょいプラスになる。・・・が、しかし1回のエントリーあたり平均獲得pipsからスプレッドを差し引くと、これ単体では実用的ではない。というよりスプレッド引いたらマイナスになるんじゃないかという程度。組み合わせによっては好成績のものもあるけれど、単なるカーブフィッティングくさい。
決済パターン２に関しては、確率0.01とか低確率の場合で好成績が見られたりしたけれど、低確率のパターン２はリスク高すぎる。別のパターンの決済方法や、もしくはより詳細に分析すれば通貨ペアの癖が見つかるかもしれない。

使用したファイルはこちら
https://drive.google.com/file/d/0B8eOl0Vg69lRVmRmMlozS0lZbUk/edit?usp=sharing
（左上のファイル→ダウンロード）
「all」タブの「片側確率＝」の右のセル（B2）に0～0.5の値を入力。ここで入力した確率以下でしか現れないような長さの足が出たときにエントリー。
「15m-1」は１５分足・決済パターン１の意味。
「all」タブ以外は計算用なので基本使いません。