前回のPIVOT検証ではPIVOTは跳ね返りやすいとはいえない、という結論に至った。
ただ、大雑把な検証だったので今回はより詳細に検証してみた。
- 検証に使用したペアはユロドル
- 期間は2013.04.01-09.27（サマータイムの約半年間）
- サーバー時間はGMT+3（サマータイムはこの設定で日足５本になる）
- デイリー
・反発と抜けの判定pipsを変えたり、
・ピボットポイントに接触したとみなす範囲（ピボットポイントから±１pipなど）を変えたり、
・一度使用したピボットポイントはその日の内は再び使用しないようにしてみたり、
・取引時間を東京、欧州、米国で変えてみたり、
・使用するピボットポイントを限定してみたり（S3,R3は使用しない、など）と、
色々変化させて、実際のピボットとは値をずらした比較用の偽のピボットと比較してみたが、結果に差は見られなかった（一応、色々とパラメータを変えると本物の結果が一番良くなるようにもできるが、これはただのカーブフィッティング）。
なお、前回の検証時に結果が良かったドル円、ポンド円も期間を長く取ったら全然だった。
このことから、少なくともピボットは単純な「反発しやすいポイント」としては使用できないと言える。
まあ、考えてみれば至極当たり前で、もし単純に反発しやすいのなら簡単なEA作れば（もしくは裁量でも）誰でも億万長者だし。
とはいえ、まったく役に立たないと結論付けるのは性急で、他の何らかの条件・パターンと組み合わせた場合に違いが出る可能性はある。また、反発以外の目的で使用できる可能性もある。
それでもやはり、普段チャートに表示させているとよく跳ね返っているように見える。
これは気のせいなのだろうか、それとも脳はEAでの検証に落とし込めていない何かを感じ取っているのだろうか？
これを調べるため、本物のピボットを表示させたチャート１つと、わざと一定幅（+20, +10, -15pips）ずらしたピボットを表示させたチャート３つをシャッフルして並べてそれぞれ別の期間を表示させ、正しいものを当てられるかテストしてみた。
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| こんな感じ |
そんなわけで、少なくとも今の自分にはピボットは優位性をもたらさないことがわかった。
ただ、今はまだ優位性に気づいていないだけかもしれないので一応表示はさせておく。
